PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с PFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PTTRX управляется PIMCO. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.80% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PTTRX и PFORX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.86

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.66

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

2.97

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.25

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PFORX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PFORX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PFORX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PFORX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-13.87%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.99%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-13.71%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-13.87%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.39%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.95%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.89%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PFORX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.55%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

3.39%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

3.47%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.08%

+2.11%