PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTTRX управляется PIMCO. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.38% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTTRX и PFN

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.19

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.33

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.26

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

1.01

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.19

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.28

+0.87

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PFN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PFN

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PFN

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-80.08%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-10.77%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-33.45%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-45.70%

+26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.29%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-11.89%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.81%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.56%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

8.40%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

13.35%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

14.75%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

18.16%

-12.97%