Сравнение PDIIX с LTEBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и LTEBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и LTEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | -0.24% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции LTEBX по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.73% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
LTEBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и LTEBX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LTEBX в 0.57%.
Доходность на риск
PDIIX vs. LTEBX — Ранг доходности на риск
PDIIX
LTEBX
Сравнение PDIIX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | LTEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.00 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.71 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.81 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и LTEBX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и LTEBX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LTEBX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и LTEBX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и LTEBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -8.33% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.91% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -8.33% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -8.33% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.08% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.05% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и LTEBX
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.82% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.24% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.94% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.28% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 2.33% | +2.53% |