Сравнение PTTRX с VWETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX).
PTTRX управляется PIMCO. VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или VWETX.
Основные характеристики
| PTTRX | VWETX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | -1.33% |
| Дох-ть за 1 год | 7.78% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -7.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.49% | -3.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 5.99% | 11.06% |
| Макс. просадка | -90.27% | -38.99% |
| Текущая просадка | -42.27% | -26.86% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VWETX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VWETX
С начала года, PTTRX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTTRX имеют среднегодовую доходность 0.97%, а акции VWETX немного отстают с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VWETX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c VWETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VWETX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VWETX в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.41% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.99% | 4.66% | 4.54% | 3.23% | 3.27% | 3.75% | 4.43% | 4.08% | 4.46% | 4.61% | 4.46% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VWETX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VWETX в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VWETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VWETX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.