Сравнение PTTRX с VWETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX).
PTTRX управляется PIMCO. VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VWETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и VWETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции VWETX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.83% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VWETX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%.
Доходность на риск
PTTRX vs. VWETX — Ранг доходности на риск
PTTRX
VWETX
Сравнение PTTRX c VWETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | VWETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.35 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.53 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.73 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.77 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.35 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.48 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VWETX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VWETX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VWETX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VWETX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VWETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -36.04% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.44% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -34.42% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -36.04% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -20.25% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.12% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.25% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VWETX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.42% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 5.29% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 8.97% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 12.10% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 10.85% | -5.66% |