Сравнение PTTRX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
PTTRX управляется PIMCO. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 2.28% против -1.99% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и PCRIX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
PTTRX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PTTRX
PCRIX
Сравнение PTTRX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.72 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.16 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.52 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.72 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.11 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и PCRIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и PCRIX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и PCRIX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -88.17% | +68.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -9.49% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -78.15% | +58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -78.15% | +58.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -80.56% | +77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -51.60% | +49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.15% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и PCRIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.04%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 7.21% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 13.32% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 16.67% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 35.75% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 27.17% | -21.98% |