PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 2.94% против 12.26% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PTSHX и PMJIX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.72

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

1.16

+8.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.15

+2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

0.94

+10.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

3.76

+39.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.72

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.25

+2.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

0.37

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.33

+1.37

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PMJIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PMJIX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PMJIX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-49.75%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-14.85%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-49.75%

+47.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-49.75%

+44.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-9.91%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-16.44%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.69%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

5.31%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

12.52%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

22.29%

-20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

39.63%

-38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

33.08%

-31.74%