PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.38% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTSHX и PFN

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.19

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

0.33

+9.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.06

+2.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

0.26

+10.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

1.01

+41.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.19

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.21

+2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

0.46

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.28

+1.42

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PFN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PFN

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PFN

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-80.08%

+74.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-10.77%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-33.45%

+31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-45.70%

+40.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.29%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-11.89%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.81%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

6.56%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.40%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

13.35%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

14.75%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

18.16%

-16.82%