PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и DFYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.38% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с PRTBXDFYGX с FAPGXDFYGX с SADIX

Сравнение комиссий PTSHX и DFYGX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

PTSHX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.38

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

2.73

+6.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

3.66

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

1.91

+9.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

5.30

+37.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

1.56

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

1.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.85

-0.15

Корреляция

Корреляция между PTSHX и DFYGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и DFYGX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и DFYGX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-4.46%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.04%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-4.36%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-4.46%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и DFYGX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.41%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.21%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.22%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.99%

+0.35%