PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%0.46%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с IGSBPTSHX с SWSBXPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий PTSHX и CUTAX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

3.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

5.65

+4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

2.40

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

7.51

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

37.23

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между PTSHX и CUTAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и CUTAX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и CUTAX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-1.79%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.40%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-1.79%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.40%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и CUTAX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.63%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.89%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.03%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.93%

+0.41%