PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с CUSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSHX с CUSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTSHX (PIMCO Short Term Fund) and CUSDX (Six Circles Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PTSHX returned 3.67%/yr vs 3.01%/yr for CUSDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PTSHX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for CUSDX.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и CUSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 1.42%.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.87%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.98%

CUSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.33%
3 года*
4.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSHX и CUSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		1.92%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%0.46%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		1.42%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.30%

Correlation

The correlation between PTSHX and CUSDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.08

The correlation between PTSHX and CUSDX shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с PIMIXPTSHX с SWBGXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с VUBFXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSB
Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с DFYGXCUSDX с BUBIXCUSDX с FHCOXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBSXCUSDX с CIUEX

Доходность на риск

PTSHX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXCUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.80

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.59
8.49

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.89

4.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.80

10.98

+12.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.18

57.60

+19.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. CUSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSDX равному 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и CUSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXCUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

4.80

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.63

2.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

2.39

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и CUSDX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и CUSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSHXCUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-1.99%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-0.40%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.41%

-0.80%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-1.99%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.25%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и CUSDX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSHXCUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.23%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.54%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.91%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

1.02%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

0.95%

+0.40%

Сравнение комиссий PTSHX и CUSDX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и CUSDX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CUSDX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		4.15%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.43%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PTSHX and CUSDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSHX has higher volatility (0.39%) compared to CUSDX (0.23%). In terms of maximum drawdown, PTSHX dropped -5.12% vs CUSDX's -1.99%.

CUSDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSHX и CUSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор