Сравнение CUSDX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.25% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
CUSDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и CUTAX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
CUSDX
CUTAX
Сравнение CUSDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.10 | 3.33 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.47 | 5.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.17 | 2.40 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 7.51 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.07 | 39.18 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10 | 3.33 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 2.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.77 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и CUTAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и CUTAX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и CUTAX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -1.79% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -1.79% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и CUTAX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.63% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 0.89% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.03% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.93% | +0.03% |