PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSDX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSDX с DFYGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUSDX (Six Circles Ultra Short Duration Fund) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUSDX returned 3.01%/yr vs 1.99%/yr for DFYGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CUSDX charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.

Доходность

Сравнение доходности CUSDX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSDX показывает доходность 1.42%, а DFYGX немного ниже – 1.41%.

CUSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.33%
3 года*
4.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.63%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSDX и DFYGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		1.42%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.30%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		1.41%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.08%

Correlation

The correlation between CUSDX and DFYGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.20

The correlation between CUSDX and DFYGX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Ultra Short Duration Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с BUBIXCUSDX с FHCOXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBSXCUSDX с CIUEXCUSDX с PAIPX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с SADIXDFYGX с CULAXDFYGX с SEMRXDFYGX с FAPGXDFYGX с PIASXDFYGX с PRTBXDFYGX с BBBIX

Доходность на риск

CUSDX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSDX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSDXDFYGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
2.12

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.49
2.45

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.02

2.55

+1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.98

2.57

+8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.60

9.22

+48.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSDX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSDX на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSDX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSDXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

2.12

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.98

1.62

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

1.85

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CUSDX и DFYGX

Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и DFYGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSDXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-4.46%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.80%

-1.04%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.99%

-4.36%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSDX и DFYGX

Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.23%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSDXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

1.26%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

1.24%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.00%

-0.05%

Сравнение комиссий CUSDX и DFYGX

CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSDX и DFYGX

Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFYGX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		4.15%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.80%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Часто задаваемые вопросы

CUSDX and DFYGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFYGX has higher volatility (0.34%) compared to CUSDX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CUSDX dropped -1.99% vs DFYGX's -4.46%.

CUSDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSDX и DFYGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор