Сравнение CUSDX с DFYGX
CUSDX (Six Circles Ultra Short Duration Fund) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUSDX returned 3.17%/yr vs 2.09%/yr for DFYGX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CUSDX charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и DFYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у DFYGX с доходностью 1.91%.
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.31%
DFYGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CUSDX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 2.09% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 1.91% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.08% |
Correlation
The correlation between CUSDX and DFYGX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between CUSDX and DFYGX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSDX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
CUSDX
DFYGX
Сравнение CUSDX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSDX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.57 | 3.69 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.24 | 17.31 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.13 | 86.39 | -33.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и DFYGX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и DFYGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -4.46% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.21% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.80% | -1.04% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -4.36% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и DFYGX
Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.16%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.66% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 0.78% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.25% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.00% | -0.05% |
Сравнение комиссий CUSDX и DFYGX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и DFYGX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DFYGX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 4.07% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 3.72% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CUSDX and DFYGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFYGX has higher volatility (0.26%) compared to CUSDX (0.16%). In terms of maximum drawdown, CUSDX dropped -1.99% vs DFYGX's -4.46%.
DFYGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 4.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSDX и DFYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор