- ISIN
- US83002G1085
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 9 июл. 2018 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CUSDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) показал доход в 1.42% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев.
Six Circles Ultra Short Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CUSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CUSDX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 27 апр. 2023 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.32% | 0.04% | 0.33% | 0.40% | 0.00% | 1.42% | ||||||
| 2025 | -0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.38% | 0.37% | 0.47% | 0.36% | 0.57% | 0.36% | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 3.64% |
| 2024 | 0.61% | 0.30% | 0.53% | 0.31% | 0.53% | 0.42% | 0.63% | 0.69% | 0.53% | 0.29% | 0.40% | 0.57% | 5.96% |
| 2023 | 0.67% | 0.16% | 0.43% | 0.10% | 0.35% | 0.46% | 0.57% | 0.49% | 0.41% | 0.00% | 0.72% | 0.65% | 5.13% |
| 2022 | -0.05% | -0.25% | -0.53% | -0.03% | 0.08% | -0.41% | 0.00% | 0.14% | -0.31% | -0.20% | 0.42% | 0.50% | -0.64% |
| 2021 | 0.20% | -0.04% | -0.01% | 0.07% | 0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.10% | -0.15% | -0.06% | -0.03% | 0.04% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Ultra Short Duration Fund has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2018.
- This fund captured 5.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.24%
- Участие в снижении
- -1.83%
Комиссия
Комиссия CUSDX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSDX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.09 | 1.41 | +2.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 2.93 | +8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.99 | 13.52 | +45.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.33 | $0.48 | $0.32 | $0.17 | $0.08 | $0.16 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.15% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -1.99%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 4mo 7d | 1y 5moсент. 2021 г. - март 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -1.90%март 2020 г. | 14d | 2mo 6d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.80%апр. 2025 г. | 1mo 20d | 1mo 14d | 3mo 4dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.51%окт. 2023 г. | 1d | 21d | 22dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.50%дек. 2018 г. | 3mo 5d | 2mo 17d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| CUSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -56.78% | +54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -9.10% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.80% | -18.90% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -25.43% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.72% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.97% | -1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUSDX
Добавьте Six Circles Ultra Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUSDX