График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles Ultra Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) показал доход в 0.25% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев.
Six Circles Ultra Short Duration Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CUSDX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 27 апр. 2023 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.32% | -0.40% | 0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.38% | 0.37% | 0.47% | 0.36% | 0.57% | 0.36% | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 3.64% |
| 2024 | 0.61% | 0.30% | 0.53% | 0.31% | 0.53% | 0.42% | 0.63% | 0.69% | 0.53% | 0.29% | 0.40% | 0.57% | 5.96% |
| 2023 | 0.67% | 0.16% | 0.43% | 0.10% | 0.35% | 0.46% | 0.57% | 0.49% | 0.41% | 0.00% | 0.72% | 0.65% | 5.13% |
| 2022 | -0.05% | -0.25% | -0.53% | -0.03% | 0.08% | -0.41% | -0.00% | 0.14% | -0.31% | -0.20% | 0.42% | 0.50% | -0.64% |
| 2021 | 0.20% | -0.04% | -0.01% | 0.07% | 0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.10% | -0.15% | -0.06% | -0.03% | 0.04% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Ultra Short Duration Fund: годовая альфа составляет 2.16%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.07.2018.
- Этот фонд участвовал в 5.36% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.40%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.36%
- Участие в снижении
- -1.40%
Комиссия
Комиссия CUSDX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSDX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.10 | 0.90 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.47 | 1.39 | +5.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.17 | 1.21 | +1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 1.40 | +5.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.07 | 6.61 | +26.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CUSDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.33 | $0.48 | $0.32 | $0.17 | $0.08 | $0.16 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Six Circles Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles Ultra Short Duration Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.99% | 4 окт. 2021 г. | 275 | 3 нояб. 2022 г. | 86 | 10 мар. 2023 г. | 361 |
| -1.9% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 46 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -0.8% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 31 | 23 мая 2025 г. | 68 |
| -0.51% | 30 окт. 2023 г. | 2 | 31 окт. 2023 г. | 15 | 21 нояб. 2023 г. | 17 |
| -0.5% | 30 авг. 2018 г. | 84 | 31 дек. 2018 г. | 80 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...