PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US83002G1085

Эмитент

Six Circles

Дата выпуска

9 июл. 2018 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CUSDX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) показал доход в 1.42% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.

CUSDX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.06%

3 года

4.64%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUSDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.41%0.25%0.38%-0.00%1.42%
20240.61%0.30%0.53%0.31%0.52%0.42%0.63%0.69%0.53%0.29%0.40%0.57%5.96%
20230.67%0.16%0.43%0.45%0.35%0.46%0.57%0.49%0.41%0.42%0.72%0.65%5.94%
2022-0.05%-0.25%-0.53%-0.03%0.08%-0.31%-0.00%0.14%-0.11%-0.01%0.42%0.50%-0.15%
20210.20%-0.04%-0.01%0.07%0.10%-0.05%0.05%0.05%-0.10%-0.15%-0.06%-0.03%0.03%
20200.26%0.16%-1.15%0.83%0.64%0.49%0.31%0.20%-0.01%0.10%0.08%0.14%2.05%
20190.41%0.31%0.25%0.25%0.23%0.24%0.32%0.12%0.18%0.19%0.18%0.21%2.91%
20180.00%0.18%0.18%0.05%0.10%0.00%0.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CUSDX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CUSDX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Six Circles Ultra Short Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 6.16
  • За 5 лет: 3.77
  • За всё время: 3.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Six Circles Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.48$0.40$0.21$0.08$0.16$0.27$0.08

Дивидендный доход

4.23%4.76%4.00%2.20%0.83%1.63%2.67%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.01$0.40
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.10$0.21
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.03$0.08
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2018$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Six Circles Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Six Circles Ultra Short Duration Fund составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.9%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.57
-1.53%4 окт. 2021 г.19513 июл. 2022 г.13220 янв. 2023 г.327
-0.31%14 мар. 2023 г.621 мар. 2023 г.324 мар. 2023 г.9
-0.3%4 апр. 2025 г.49 апр. 2025 г.617 апр. 2025 г.10
-0.3%29 мая 2025 г.129 мая 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...