Сравнение CUSDX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%.
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и BUBIX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSDX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
CUSDX
BUBIX
Сравнение CUSDX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.10 | 5.72 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.47 | 11.49 | -5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.17 | 6.46 | -3.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 13.82 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.41 | 121.86 | -75.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10 | 5.72 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 4.37 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 3.39 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и BUBIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и BUBIX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и BUBIX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -1.88% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -0.68% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и BUBIX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.55% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 0.72% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 0.80% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.71% | +0.25% |