PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSDX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSDX с CIUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX).

CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSDX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSDX и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		0.35%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.40%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CIUEX с доходностью 0.29%.

CUSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBIXCUSDX с FHCOXCUSDX с DFYGXCUSDX с BUBSXCUSDX с CBTAX
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX

Сравнение комиссий CUSDX и CIUEX

CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSDX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSDX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSDXCIUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

1.31

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.63

1.82

+4.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.23

1.26

+1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.51

1.73

+7.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.89

6.65

+37.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSDX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSDX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа CIUEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSDX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSDXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.31

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

0.52

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.37

+1.90

Корреляция

Корреляция между CUSDX и CIUEX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSDX и CIUEX

Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CIUEX в 3.15%

TTM2025202420232022202120202019
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		3.94%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CUSDX и CIUEX

Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и CIUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSDXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-37.39%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.89%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.99%

-30.15%

+28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-8.67%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-6.80%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.10%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSDX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.42%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSDXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

8.06%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

11.66%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

17.52%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

17.41%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

19.00%

-18.04%