Сравнение CUSDX с FHCOX
CUSDX (Six Circles Ultra Short Duration Fund) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUSDX returned 3.08%/yr vs 3.44%/yr for FHCOX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CUSDX charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и FHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 1.43%.
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSDX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 1.63% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | -0.17% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.43% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CUSDX and FHCOX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSDX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
CUSDX
FHCOX
Сравнение CUSDX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSDX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.75 | 3.87 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.71 | 14.70 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.64 | 73.24 | -17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и FHCOX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и FHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSDX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -0.59% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.80% | -0.50% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -0.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и FHCOX
Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSDX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.42% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.93% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.44% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.40% | -0.45% |
Сравнение комиссий CUSDX и FHCOX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и FHCOX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности FHCOX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 4.14% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.39% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUSDX and FHCOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCOX has higher volatility (0.42%) compared to CUSDX (0.22%). In terms of maximum drawdown, CUSDX dropped -1.99% vs FHCOX's -0.59%.
CUSDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSDX и FHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор