Сравнение CUSDX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и FJTDX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSDX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
CUSDX
FJTDX
Сравнение CUSDX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 3.21 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.63 | 11.70 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.23 | 4.96 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.51 | 15.13 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.89 | 67.31 | -23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 3.21 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 2.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 2.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и FJTDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и FJTDX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и FJTDX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, примерно равная максимальной просадке FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -1.90% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -0.90% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.08% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и FJTDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.10% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.87% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 1.29% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.41% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.27% | -0.31% |