Сравнение PTRQX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.01% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и TIBDX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
PTRQX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
PTRQX
TIBDX
Сравнение PTRQX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.37 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и TIBDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и TIBDX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и TIBDX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -18.82% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -18.82% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -18.82% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.34% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.31% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.96% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и TIBDX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.56% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.25% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.59% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.71% | +0.51% |