Сравнение PTRQX с PURZX
PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and PURZX (PGIM Global Real Estate Fund) are both mutual funds - PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PURZX is a REIT fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PTRQX returned 2.57%/yr vs 4.13%/yr for PURZX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.93%/yr for PURZX.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и PURZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PURZX по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.13% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.57%
PURZX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам PTRQX и PURZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 0.51% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 8.14% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
Correlation
The correlation between PTRQX and PURZX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.17 |
Over the past year, PTRQX and PURZX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRQX vs. PURZX — Ранг доходности на риск
PTRQX
PURZX
Сравнение PTRQX c PURZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | PURZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.23 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.55 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и PURZX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PURZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRQX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -69.49% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -10.16% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -18.57% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -34.80% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -41.05% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.21% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -11.98% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.73% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и PURZX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.95%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRQX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 3.56% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 9.10% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 12.09% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.35% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 17.28% | -12.03% |
Сравнение комиссий PTRQX и PURZX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и PURZX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PURZX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.68% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
PTRQX and PURZX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PURZX has higher volatility (3.56%) compared to PTRQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs PURZX's -69.49%.
PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRQX и PURZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор