Сравнение PTRQX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.08% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и MDVAX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PTRQX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PTRQX
MDVAX
Сравнение PTRQX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.10 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.79 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и MDVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и MDVAX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и MDVAX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -23.02% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.00% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -23.02% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -23.02% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.91% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.46% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.79% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и MDVAX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.99% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.86% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.45% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.26% | -0.04% |