PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

PTRB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PUSH

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.30%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий PTRB и PUSH

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.22

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.40

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

15.49

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.84

-2.80

Корреляция

Корреляция между PTRB и PUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PUSH

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PUSH

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-0.85%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.85%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.36%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.11%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.24%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PUSH

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.23%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.03%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

1.64%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

1.33%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

1.33%

+4.99%