PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PTRB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PSH

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%0.65%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PTRB и PSH

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.54

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.34

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

10.93

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.20

-2.16

Корреляция

Корреляция между PTRB и PSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PSH

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PSH

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-3.06%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.84%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.27%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.61%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PSH

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.59%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.00%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

3.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

3.30%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.30%

+3.02%