Сравнение PTRB с PAB
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.15%/yr vs 4.43%/yr for PAB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for PAB.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 0.32%.
PTRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTRB и PAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.46% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.15% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.38% |
Correlation
The correlation between PTRB and PAB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between PTRB and PAB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PTRB и PAB
Секторы
PTRB
PAB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PTRB
PAB
Сырьевые материалы
PTRB
-
PAB
-
Коммуникационные услуги
PTRB
-
PAB
-
Потребительский циклический сектор
PTRB
-
PAB
-
Потребительский защитный сектор
PTRB
-
PAB
-
Энергетика
PTRB
-
PAB
-
Здравоохранение
PTRB
-
PAB
-
Промышленность
PTRB
-
PAB
-
Недвижимость
PTRB
-
PAB
-
Технологии
PTRB
-
PAB
-
Коммунальные услуги
PTRB
-
PAB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. PAB — Ранг доходности на риск
PTRB
PAB
Сравнение PTRB c PAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | PAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.76 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.29 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PAB
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -19.27% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.86% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -5.95% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.55% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.83% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PAB
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеют волатильность 1.36% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.79% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.89% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.22% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.15% | +0.10% |
Сравнение комиссий PTRB и PAB
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PAB
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PAB в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.56% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTRB and PAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTRB has higher volatility (1.36%) compared to PAB (1.35%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PAB's -19.27%.
On 3-year performance, PTRB leads with 5.15% vs 4.43% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.15% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.56% for PAB.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PAB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.19% for PAB.
PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и PAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор