PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

PTRB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и CAAA

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%3.97%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий PTRB и CAAA

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.65

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.40

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.72

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.51

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.92

-1.88

Корреляция

Корреляция между PTRB и CAAA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и CAAA

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и CAAA

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-2.24%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.08%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.35%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.52%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и CAAA

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.18%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

3.34%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

3.23%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.23%

+3.09%