Сравнение PTRB с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
PTRB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 5.05% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и BINC
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
PTRB vs. BINC — Ранг доходности на риск
PTRB
BINC
Сравнение PTRB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.36 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.16 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.32 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и BINC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и BINC
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и BINC
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -2.69% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.69% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.87% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.33% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и BINC
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.29% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.72% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 2.95% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.03% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.03% | +3.29% |