PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с AGG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PTRB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или AGG.

Корреляция

Корреляция между PTRB и AGG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

0.79

AGG:

0.71

Коэф-т Сортино

PTRB:

1.17

AGG:

1.06

Коэф-т Омега

PTRB:

1.14

AGG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.45

AGG:

0.32

Коэф-т Мартина

PTRB:

2.25

AGG:

1.84

Индекс Язвы

PTRB:

1.92%

AGG:

2.13%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.39%

AGG:

5.40%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PTRB:

-5.03%

AGG:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.22%.

PTRB

С начала года

1.14%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

0.92%

1 год

4.21%

3 года

2.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

0.94%

1 год

3.82%

3 года

1.18%

5 лет

-1.14%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий PTRB и AGG

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и AGG

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AGG в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		5.06%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и AGG

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и AGG

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...