PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PTRB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий PTRB и AGG

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.89

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.60

-0.55

Корреляция

Корреляция между PTRB и AGG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и AGG

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и AGG

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-18.43%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.52%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.71%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и AGG

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.37%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.07%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.39%

+0.93%