Сравнение PTMC с SRVR
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 4.50%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PTMC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.02%
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.40% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | -1.91% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between PTMC and SRVR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between PTMC and SRVR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PTMC
SRVR
Сравнение PTMC c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.30 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | -0.60 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SRVR
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -40.99% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.98% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -18.34% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -40.99% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -21.75% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -15.27% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 7.55% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 3.47%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.22% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 14.02% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 17.29% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 19.85% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 21.41% | -8.51% |
Сравнение комиссий PTMC и SRVR
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SRVR
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and SRVR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to PTMC (3.47%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PTMC leads with 4.50% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTMC has performed better with a 4.50% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.60% for PTMC.
PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.49% for SRVR.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор