PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с SRVR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs -0.92%/yr for SRVR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.17%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

SRVR

1 день
-2.96%
1 месяц
-5.19%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.22%
1 год
9.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%-2.55%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.17%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between PTMC and SRVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.42

The correlation between PTMC and SRVR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и SRVR

Секторы
PTMC
SRVR

Промышленность

23.6%
11.7%

Технологии

16.4%
6.8%

Финансовые услуги

15.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Недвижимость

7.0%
66.4%

Сырьевые материалы

4.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.5%

Промышленность

PTMC
23.6%
SRVR
11.7%

Технологии

PTMC
16.4%
SRVR
6.8%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
SRVR
0.9%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
SRVR

-

Здравоохранение

PTMC
8.8%
SRVR

-

Недвижимость

PTMC
7.0%
SRVR
66.4%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
SRVR
0.8%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
SRVR

-

Энергетика

PTMC
4.2%
SRVR
3.8%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
SRVR
2.2%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
SRVR
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

PTMC vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.56

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.89

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.65

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

1.40

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PTMC и SRVR

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-40.99%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.78%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-18.34%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-40.99%

+24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-12.74%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-15.26%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.84%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и SRVR

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.32%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.68%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.15%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

19.78%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

21.48%

-8.49%

Сравнение комиссий PTMC и SRVR

И PTMC, и SRVR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и SRVR

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SRVR в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.56%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and SRVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (6.32%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, PTMC leads with 3.47% vs -0.92% for SRVR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTMC has performed better with a 3.47% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and SRVR have the same expense ratio: 0.60% per year.

SRVR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор