Сравнение PTMC с SRHQ
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 8.48%/yr vs 17.28%/yr for SRHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.
PTMC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.02%
SRHQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.40% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -2.01% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 20.66% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between PTMC and SRHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between PTMC and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
PTMC
SRHQ
Сравнение PTMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.80 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 16.81 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SRHQ
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -18.50% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.31% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -18.50% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.80% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SRHQ
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 3.47%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.15% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.07% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 14.86% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 15.97% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.97% | -3.07% |
Сравнение комиссий PTMC и SRHQ
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SRHQ
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and SRHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (4.15%) compared to PTMC (3.47%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SRHQ's -18.50%.
On 3-year performance, SRHQ leads with 17.28% vs 8.48% for PTMC. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.28% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.69% for SRHQ.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and SRH. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор