PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTMC с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

PTMC и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTMC и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 3.42%, а SPMD немного ниже – 3.40%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.82% соответственно.

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий PTMC и SPMD

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

PTMC vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.57

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между PTMC и SPMD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и SPMD

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PTMC и SPMD

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

PTMCSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-57.62%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.12%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-24.08%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-41.86%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.39%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.18%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.29%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и SPMD

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.44% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTMCSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.97%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

21.13%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

19.70%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

21.17%

-8.25%