Сравнение PTMC с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
PTMC и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.98% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и SIZE
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.
Доходность на риск
PTMC vs. SIZE — Ранг доходности на риск
PTMC
SIZE
Сравнение PTMC c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.16 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и SIZE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SIZE
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SIZE в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SIZE
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -39.15% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.78% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.03% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -39.15% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.38% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.23% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.79% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SIZE
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.05% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.89% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 18.90% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.38% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.66% | -5.74% |