PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с QDPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. PTMC is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 9.60%/yr vs 19.74%/yr for QDPL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 7.59%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

QDPL

1 день
-2.90%
1 месяц
0.45%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.48%
1 год
23.73%
3 года*
19.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%3.75%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PTMC and QDPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between PTMC and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и QDPL

Секторы
PTMC
QDPL

Промышленность

23.6%
6.3%

Технологии

16.4%
27.6%

Финансовые услуги

15.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.4%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Недвижимость

7.0%
1.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.5%

Промышленность

PTMC
23.6%
QDPL
6.3%

Технологии

PTMC
16.4%
QDPL
27.6%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
QDPL
10.3%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
QDPL
7.6%

Недвижимость

PTMC
7.0%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
QDPL
1.4%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
QDPL
4.0%

Энергетика

PTMC
4.2%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
QDPL
2.1%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
QDPL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PTMC vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.95

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.67

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.76

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

12.87

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PTMC и QDPL

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-22.59%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.65%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-17.75%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.17%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.14%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и QDPL

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.94%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.49%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.25%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

15.06%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

15.06%

-2.07%

Сравнение комиссий PTMC и QDPL

И PTMC, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и QDPL

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности QDPL в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.18%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and QDPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to QDPL (3.94%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 19.74% vs 9.60% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.74% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор