PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с PEXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Pacer - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs 12.03%/yr for PEXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 16.59%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

PEXL

1 день
-4.42%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.44%
1 год
45.89%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%-4.82%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		16.59%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between PTMC and PEXL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.65

The correlation between PTMC and PEXL shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и PEXL

Секторы
PTMC
PEXL

Промышленность

23.6%
6.4%

Технологии

16.4%
55.1%

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.3%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Энергетика

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
15.1%

Промышленность

PTMC
23.6%
PEXL
6.4%

Технологии

PTMC
16.4%
PEXL
55.1%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
PEXL
4.3%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
PEXL
7.5%

Недвижимость

PTMC
7.0%
PEXL

-

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
PEXL
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
PEXL
6.3%

Энергетика

PTMC
4.2%
PEXL
1.1%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
PEXL
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

PTMC vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.51

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.27

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.04

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

17.23

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.51

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PEXL

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-36.76%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.43%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-24.72%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-30.44%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.30%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.72%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PEXL

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.72%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.91%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.38%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

21.94%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

24.09%

-11.10%

Сравнение комиссий PTMC и PEXL

И PTMC, и PEXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PEXL

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and PEXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.72%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.03% vs 3.47% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.03% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and PEXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.31% for PEXL.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор