Сравнение PTMC с ONEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).
PTMC и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и ONEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и ONEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям ONEO по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.01% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и ONEO
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.
Доходность на риск
PTMC vs. ONEO — Ранг доходности на риск
PTMC
ONEO
Сравнение PTMC c ONEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | ONEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.85 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и ONEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и ONEO
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ONEO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и ONEO
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и ONEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -40.86% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.56% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -22.39% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -40.86% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.37% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.07% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и ONEO
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.19% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.89% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.85% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.20% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.61% | -5.69% |