PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с GCOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 9.64%/yr for GCOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 5.91% против 9.64% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between PTMC and GCOW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.53

The correlation between PTMC and GCOW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и GCOW

Секторы
PTMC
GCOW

Промышленность

23.6%
12.4%

Технологии

16.4%
0.9%

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.6%

Здравоохранение

8.8%
14.6%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.1%

Энергетика

4.2%
24.4%

Коммунальные услуги

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
14.6%

Промышленность

PTMC
23.6%
GCOW
12.4%

Технологии

PTMC
16.4%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
GCOW

-

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
GCOW
14.6%

Недвижимость

PTMC
7.0%
GCOW

-

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
GCOW
7.3%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
GCOW
17.1%

Энергетика

PTMC
4.2%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
GCOW
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PTMC vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.40

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.46

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.47

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

14.23

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.40

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PTMC и GCOW

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-37.64%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.77%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-12.35%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-21.48%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-37.64%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.57%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.84%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.83%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и GCOW

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.90%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.03%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.84%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

13.49%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.20%

-3.21%

Сравнение комиссий PTMC и GCOW

И PTMC, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и GCOW

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and GCOW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.64% vs 5.91% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.64% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор