Сравнение PTMC с GCOW
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 7.02%/yr vs 10.10%/yr for GCOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.10% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
GCOW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам PTMC и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 7.36% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between PTMC and GCOW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between PTMC and GCOW shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PTMC
GCOW
Сравнение PTMC c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.99 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.37 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и GCOW
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -37.64% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.40% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -12.35% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -21.48% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -37.64% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.91% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.83% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.13% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и GCOW
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.99% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.32% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 11.11% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.51% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 16.03% | -3.06% |
Сравнение комиссий PTMC и GCOW
И PTMC, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и GCOW
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GCOW в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.90% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and GCOW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTMC has higher volatility (4.36%) compared to GCOW (2.99%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs GCOW's -37.64%.
On 10-year performance, GCOW leads with 10.10% vs 7.02% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 10.10% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTMC and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.59% for PTMC.
PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор