Сравнение PTMC с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
PTMC и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.03% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и FTDS
PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
PTMC vs. FTDS — Ранг доходности на риск
PTMC
FTDS
Сравнение PTMC c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.69 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.97 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и FTDS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и FTDS
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и FTDS
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -56.53% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.98% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -23.35% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -42.47% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.01% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.92% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.91% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и FTDS
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.78% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.68% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.98% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.64% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.14% | -7.22% |