PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTMC с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTMC и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 16.10%, а FNX немного ниже – 15.76%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.03% соответственно.


PTMC

1 день
0.71%
1 месяц
2.46%
С начала года
16.10%
6 месяцев
13.77%
1 год
20.99%
3 года*
10.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
7.02%

FNX

1 день
0.99%
1 месяц
3.25%
С начала года
15.76%
6 месяцев
13.36%
1 год
29.74%
3 года*
17.67%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и FNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
16.10%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
15.76%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between PTMC and FNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between PTMC and FNX shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

PTMC vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PTMCFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.23

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.12

-2.48

PTMC vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTMC и FNX

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и FNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTMCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-57.11%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.24%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-24.97%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-24.97%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-43.95%

+23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-8.38%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и FNX

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.36% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTMCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.71%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.38%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

20.51%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

21.95%

-8.98%

Сравнение комиссий PTMC и FNX

И PTMC, и FNX имеют комиссию равную 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и FNX

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FNX в 0.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.99%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.59%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, PTMC and FNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNX has higher volatility (4.45%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 13.03% vs 7.02% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 13.03% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and FNX have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.99% for FNX.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор