Сравнение PTMC с FNX
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 7.02%/yr vs 13.03%/yr for FNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и FNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 16.10%, а FNX немного ниже – 15.76%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.03% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
FNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам PTMC и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 15.76% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
Correlation
The correlation between PTMC and FNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between PTMC and FNX shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. FNX — Ранг доходности на риск
PTMC
FNX
Сравнение PTMC c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.23 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 11.12 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и FNX
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и FNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -57.11% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.24% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -24.97% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.97% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -43.95% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.38% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и FNX
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.36% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.71% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.38% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.51% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 21.95% | -8.98% |
Сравнение комиссий PTMC и FNX
И PTMC, и FNX имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и FNX
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FNX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.99% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTMC and FNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNX has higher volatility (4.45%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs FNX's -57.11%.
On 10-year performance, FNX leads with 13.03% vs 7.02% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNX has performed better with a 13.03% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTMC and FNX have the same expense ratio: 0.60% per year.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.99% for FNX.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust.
FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и FNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор