Сравнение PTMC с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
PTMC и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.32% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и CSD
PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
PTMC vs. CSD — Ранг доходности на риск
PTMC
CSD
Сравнение PTMC c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.81 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.38 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.14 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.93 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.81 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и CSD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и CSD
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и CSD
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -70.47% | +49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -17.08% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -30.15% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -57.55% | +37.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.09% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -14.35% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.15% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и CSD
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 6.44%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 10.46% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 19.09% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 29.22% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 23.06% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 24.69% | -11.77% |