PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, PTMC returned 17.22% vs 41.32% for CPAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и CPAI

2026 (YTD)202520242023
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%9.34%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between PTMC and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between PTMC and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и CPAI

Секторы
PTMC
CPAI

Промышленность

23.6%
5.7%

Технологии

16.4%
45.4%

Финансовые услуги

15.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.2%

Здравоохранение

8.8%
16.0%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Энергетика

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
7.9%

Промышленность

PTMC
23.6%
CPAI
5.7%

Технологии

PTMC
16.4%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
CPAI
4.3%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
CPAI
16.0%

Недвижимость

PTMC
7.0%
CPAI

-

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
CPAI
9.5%

Энергетика

PTMC
4.2%
CPAI
3.7%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

PTMC vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.22

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.90

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.96

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

14.36

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.66

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PTMC и CPAI

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-21.46%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.48%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.05%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-2.97%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и CPAI

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.25%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

15.23%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.68%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

19.38%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.38%

-6.39%

Сравнение комиссий PTMC и CPAI

PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и CPAI

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 17.22% for PTMC. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: Pacer and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор