PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTMC с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

PTMC и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTMC и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTMC и CPAI

2026 (YTD)202520242023
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%9.34%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IJHPTMC с IWM
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Сравнение комиссий PTMC и CPAI

PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Доходность на риск

PTMC vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.56

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.35

-0.91

Корреляция

Корреляция между PTMC и CPAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и CPAI

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CPAI в 0.85%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTMC и CPAI

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTMCCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-21.46%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.63%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-3.10%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.54%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и CPAI

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 6.44%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTMCCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.46%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.95%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

22.20%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

19.20%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

19.20%

-6.28%