PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с CALF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs 3.91%/yr for CALF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 12.33%, а CALF немного ниже – 12.22%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

CALF

1 день
-1.90%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%9.58%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.22%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PTMC and CALF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.66

The correlation between PTMC and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и CALF

Секторы
PTMC
CALF

Промышленность

23.6%
5.9%

Технологии

16.4%
29.7%

Финансовые услуги

15.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
28.3%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Недвижимость

7.0%
1.6%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
8.8%

Промышленность

PTMC
23.6%
CALF
5.9%

Технологии

PTMC
16.4%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
CALF
9.4%

Недвижимость

PTMC
7.0%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
CALF
4.3%

Энергетика

PTMC
4.2%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
CALF

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PTMC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.88

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.73

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.85

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.77

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PTMC и CALF

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-47.58%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.15%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-34.22%

+18.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-34.22%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.92%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.73%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.16%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и CALF

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.24%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.62%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.89%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

23.45%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

26.01%

-13.02%

Сравнение комиссий PTMC и CALF

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и CALF

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CALF в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and CALF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.24%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 3.91% vs 3.47% for PTMC. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.91% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.22% for CALF.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор