Сравнение PTMC с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
PTMC и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям BMVP по среднегодовой доходности: 5.77% против 9.18% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и BMVP
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
PTMC vs. BMVP — Ранг доходности на риск
PTMC
BMVP
Сравнение PTMC c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.73 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.11 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и BMVP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и BMVP
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и BMVP
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -78.13% | +57.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.26% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -26.58% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -39.45% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -36.46% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.47% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и BMVP
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.09% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 7.37% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 14.24% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.28% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.84% | -5.92% |