PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям BMVP по среднегодовой доходности: 5.91% против 9.36% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between PTMC and BMVP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between PTMC and BMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и BMVP

Секторы
PTMC
BMVP

Промышленность

23.6%
16.8%

Технологии

16.4%
16.4%

Финансовые услуги

15.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.6%

Здравоохранение

8.8%
9.7%

Недвижимость

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммунальные услуги

3.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.6%

Промышленность

PTMC
23.6%
BMVP
16.8%

Технологии

PTMC
16.4%
BMVP
16.4%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
BMVP
10.6%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
BMVP
9.7%

Недвижимость

PTMC
7.0%
BMVP
5.5%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
BMVP
5.1%

Энергетика

PTMC
4.2%
BMVP
5.2%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

PTMC vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.58

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

4.85

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PTMC и BMVP

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-78.13%

+57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.45%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.12%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-26.58%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-39.45%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-36.20%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.10%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и BMVP

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.23%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.22%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.74%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

16.06%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.80%

-5.81%

Сравнение комиссий PTMC и BMVP

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и BMVP

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and BMVP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, BMVP leads with 9.36% vs 5.91% for PTMC. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BMVP has performed better with a 9.36% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.29% for BMVP.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор