Сравнение PTMC с AVMC
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, PTMC returned 22.01% vs 20.43% for AVMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и AVMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.88%.
PTMC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.02%
AVMC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.40% | -1.55% | 13.22% | 9.36% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 12.88% | 9.98% | 16.84% | 14.02% |
Correlation
The correlation between PTMC and AVMC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PTMC and AVMC shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. AVMC — Ранг доходности на риск
PTMC
AVMC
Сравнение PTMC c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.60 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.67 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и AVMC
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и AVMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -21.84% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.90% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.11% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.11% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.12% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и AVMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.85% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.17% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.82% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 16.80% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.80% | -3.90% |
Сравнение комиссий PTMC и AVMC
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и AVMC
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AVMC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.95% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PTMC and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTMC has higher volatility (3.47%) compared to AVMC (2.85%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs AVMC's -21.84%.
On 1-year performance, PTMC leads with 22.01% vs 20.43% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTMC has performed better with a 22.01% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.95% for AVMC.
They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.20% for AVMC.
AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и AVMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор