PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTLO с O

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTLO (Portillo's Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 6.93%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTLO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.46%.

PTLO

1 день
1.38%
1 месяц
10.55%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-61.40%
3 года*
-39.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.40%
1 год
14.75%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLO и O

2026 (YTD)20252024202320222021
PTLO
Portillo's Inc		-3.08%-51.70%-40.99%-2.39%-56.53%44.38%
O
Realty Income Corporation		12.46%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%4.60%

Correlation

The correlation between PTLO and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

PTLO:

$0.22

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PTLO:

20.20

O:

52.83

Коэффициент PEG

PTLO:

2.89

O:

4.30

Коэффициент P/S

PTLO:

0.43

O:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$738.25M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$553.52M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$70.87M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portillo's Inc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PTLO:
PTLO с HDPTLO с MAPTLO с CAVAPTLO с RELYPTLO с ACGLPTLO с GOOGPTLO с SFM
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

PTLO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLO
Ранг доходности на риск PTLO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.91

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.28

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.33

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.09

-4.25

PTLO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLO и O

Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-48.45%

-44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.07%

-11.10%

-57.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-26.49%

-57.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.88%

-6.96%

-84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.99%

-9.20%

-61.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.99%

4.79%

+48.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и O

Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

5.96%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

12.14%

+29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

16.37%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

18.91%

+38.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.97%

25.65%

+31.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и O

PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PTLO
Portillo's Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
182.62M
1.55B
(PTLO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTLO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portillo's Inc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.9%
0
Активы портфеля
PTLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PTLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PTLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PTLO and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLO has higher volatility (16.12%) compared to O (5.96%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор