Сравнение PTLO с ACGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTLO с ACGL

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTLO или ACGL.

Корреляция

Корреляция между PTLO и ACGL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTLO и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTLO

ACGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTLO:

0.13

ACGL:

0.48

Коэф-т Сортино

PTLO:

0.60

ACGL:

0.82

Коэф-т Омега

PTLO:

1.07

ACGL:

1.10

Коэф-т Кальмара

PTLO:

0.08

ACGL:

0.58

Коэф-т Мартина

PTLO:

0.24

ACGL:

1.41

Индекс Язвы

PTLO:

28.24%

ACGL:

7.98%

Дневная вол-ть

PTLO:

50.93%

ACGL:

23.28%

Макс. просадка

PTLO:

-84.03%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

PTLO:

-72.17%

ACGL:

-19.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTLO:

$938.47M

ACGL:

$33.73B

EPS

PTLO:

$0.42

ACGL:

$11.19

Цена/прибыль

PTLO:

35.67

ACGL:

8.01

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$525.95M

ACGL:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$139.06M

ACGL:

$11.70B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$66.24M

ACGL:

$3.42B

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность 60.53%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -4.43%.

PTLO

С начала года

60.53%

1 месяц

48.67%

6 месяцев

37.68%

1 год

14.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACGL

С начала года

-4.43%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.01%

1 год

10.42%

5 лет

14.31%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTLO и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTLO c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLO

ACGL

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTLO

ACGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и ACGL

PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.

	TTM	2024
PTLO Portillo's Inc	0.00%	0.00%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.67%	5.41%

Просадки

Сравнение просадок PTLO и ACGL

Максимальная просадка PTLO за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTLO

ACGL

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и ACGL

Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTLO

ACGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTLO с ACGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTLO и ACGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTLO и ACGL

PTLO

ACGL

Сравнение PTLO c ACGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и ACGL

Просадки

Сравнение просадок PTLO и ACGL

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и ACGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и ACGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество