Сравнение PTLO с MA
PTLO (Portillo's Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PTLO returned -40.89%/yr vs 11.60%/yr for MA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -4.31%.
PTLO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- -57.06%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- -4.31%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 20.10%
Сравнение доходности по годам PTLO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 3.74% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
MA Mastercard Incorporated | -4.31% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 0.71% |
Correlation
The correlation between PTLO and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between PTLO and MA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTLO:
$340.91M
MA:
$480.32B
PTLO:
$0.22
MA:
$17.33
PTLO:
21.81
MA:
31.38
PTLO:
3.13
MA:
1.83
PTLO:
0.46
MA:
14.39
PTLO:
0.72
MA:
72.22
PTLO:
$738.25M
MA:
$33.94B
PTLO:
$553.52M
MA:
$26.70B
PTLO:
$70.87M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. MA — Ранг доходности на риск
PTLO
MA
Сравнение PTLO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.07 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.14 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и MA
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -62.67% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -20.91% | -45.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.85% | -20.91% | -62.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -8.68% | -82.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.23% | -9.84% | -61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.84% | 11.11% | +40.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и MA
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 7.28% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 17.75% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 21.83% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 24.12% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.98% | 26.90% | +30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и MA
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и MA
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.78%) compared to MA (7.28%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор