Сравнение PTLO с MA
PTLO (Portillo's Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 9.65%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.08%.
PTLO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -39.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -14.08%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -10.53%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам PTLO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -3.08% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
MA Mastercard Incorporated | -14.08% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 0.71% |
Correlation
The correlation between PTLO and MA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between PTLO and MA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTLO:
$317.14M
MA:
$436.61B
PTLO:
$0.22
MA:
$17.28
PTLO:
20.20
MA:
28.30
PTLO:
2.89
MA:
1.65
PTLO:
0.43
MA:
12.98
PTLO:
0.67
MA:
64.95
PTLO:
$738.25M
MA:
$33.94B
PTLO:
$553.52M
MA:
$26.70B
PTLO:
$70.87M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. MA — Ранг доходности на риск
PTLO
MA
Сравнение PTLO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.98 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и MA
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -62.67% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -20.91% | -48.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -20.91% | -63.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -18.00% | -73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -9.84% | -61.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 10.76% | +42.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и MA
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 6.76% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 17.15% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 21.17% | +34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 24.05% | +32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 26.90% | +30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и MA
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и MA
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and MA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.12%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор