Сравнение PTLO с SFM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTLO с SFM

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTLO или SFM.

Корреляция

Корреляция между PTLO и SFM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTLO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTLO

SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTLO:

0.20

SFM:

6.78

Коэф-т Сортино

PTLO:

0.71

SFM:

8.09

Коэф-т Омега

PTLO:

1.08

SFM:

2.08

Коэф-т Кальмара

PTLO:

0.12

SFM:

12.92

Коэф-т Мартина

PTLO:

0.37

SFM:

49.76

Индекс Язвы

PTLO:

28.23%

SFM:

4.61%

Дневная вол-ть

PTLO:

50.97%

SFM:

33.85%

Макс. просадка

PTLO:

-84.03%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

PTLO:

-72.04%

SFM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTLO:

$949.75M

SFM:

$16.94B

EPS

PTLO:

$0.42

SFM:

$3.47

Цена/прибыль

PTLO:

36.10

SFM:

48.83

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$525.95M

SFM:

$5.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$139.06M

SFM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$66.24M

SFM:

$606.85M

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 33.34%.

PTLO

С начала года

61.28%

1 месяц

51.30%

6 месяцев

53.13%

1 год

12.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SFM

С начала года

33.34%

1 месяц

20.37%

6 месяцев

79.92%

1 год

233.92%

5 лет

62.86%

10 лет

16.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTLO и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTLO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLO

SFM

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 6.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTLO

SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и SFM

Ни PTLO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTLO и SFM

Максимальная просадка PTLO за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTLO

SFM

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и SFM

Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTLO

SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTLO с SFM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTLO и SFM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTLO и SFM

PTLO

SFM

Сравнение PTLO c SFM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и SFM

Просадки

Сравнение просадок PTLO и SFM

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и SFM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество