Сравнение PTLO с SFM
PTLO (Portillo's Inc) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, PTLO returned -41.72%/yr vs 25.30%/yr for SFM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.88%.
PTLO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- -19.06%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -57.78%
- 3 года*
- -41.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -55.32%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам PTLO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 2.86% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.88% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 33.33% |
Correlation
The correlation between PTLO and SFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$338.02M
SFM:
$7.13B
PTLO:
$0.22
SFM:
$5.22
PTLO:
21.63
SFM:
14.53
PTLO:
3.10
SFM:
0.53
PTLO:
0.46
SFM:
0.83
PTLO:
0.71
SFM:
5.05
PTLO:
$738.25M
SFM:
$8.90B
PTLO:
$553.52M
SFM:
$3.41B
PTLO:
$70.87M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. SFM — Ранг доходности на риск
PTLO
SFM
Сравнение PTLO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.20 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и SFM
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -72.88% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -60.56% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | -63.48% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.39% | -57.79% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -40.38% | -30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.97% | 47.11% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и SFM
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 13.81% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 32.11% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.58% | 47.06% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.96% | 39.52% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.96% | 38.02% | +18.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и SFM
Ни PTLO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и SFM
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and SFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.57%) compared to SFM (13.81%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs SFM's -72.88%.
PTLO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор