Сравнение PTLO с HD
PTLO (Portillo's Inc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PTLO in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 3 years, PTLO returned -42.83%/yr vs 4.25%/yr for HD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.40%.
PTLO
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -64.50%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам PTLO и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -12.11% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 29.00% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.40% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 14.29% |
Correlation
The correlation between PTLO and HD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between PTLO and HD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTLO:
$287.58M
HD:
$309.54B
PTLO:
$0.22
HD:
$14.08
PTLO:
18.32
HD:
22.07
PTLO:
0.39
HD:
1.86
PTLO:
0.61
HD:
22.31
PTLO:
$738.25M
HD:
$166.59B
PTLO:
$553.52M
HD:
$55.19B
PTLO:
$70.87M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. HD — Ранг доходности на риск
PTLO
HD
Сравнение PTLO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLO | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.47 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.97 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.68 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PTLO и HD
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -70.46% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -28.81% | -40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -28.84% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -25.11% | -67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.81% | -20.60% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.86% | 13.99% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и HD
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 6.57% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 17.64% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 23.42% | +31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 24.04% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 24.80% | +31.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и HD
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.98% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и HD
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and HD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (12.44%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор