Сравнение PTLO с HD
PTLO (Portillo's Inc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PTLO in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 6.53%/yr for HD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 1.69%.
PTLO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -39.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам PTLO и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -3.08% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
HD The Home Depot, Inc. | 1.69% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 16.33% |
Correlation
The correlation between PTLO and HD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$317.14M
HD:
$343.62B
PTLO:
$0.22
HD:
$14.08
PTLO:
20.20
HD:
24.50
PTLO:
0.43
HD:
2.06
PTLO:
0.67
HD:
24.77
PTLO:
$738.25M
HD:
$166.59B
PTLO:
$553.52M
HD:
$55.19B
PTLO:
$70.87M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. HD — Ранг доходности на риск
PTLO
HD
Сравнение PTLO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.07 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.14 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и HD
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -70.46% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -28.81% | -40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -28.84% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -16.86% | -75.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -20.59% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 14.76% | +38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и HD
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 9.20% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 19.03% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 24.61% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 24.33% | +32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 24.94% | +32.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и HD
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.68% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и HD
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and HD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.12%) compared to HD (9.20%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор