PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTLO с AMZN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTLO (Portillo's Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PTLO in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 3 years, PTLO returned -42.83%/yr vs 24.79%/yr for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTLO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.

PTLO

1 день
4.72%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-64.50%
3 года*
-42.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.53%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.33%
3 года*
24.79%
5 лет*
8.94%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLO и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
PTLO
Portillo's Inc		-12.11%-51.70%-40.99%-2.39%-56.53%29.00%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%-2.93%

Correlation

The correlation between PTLO and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.32

The correlation between PTLO and AMZN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTLO:

$287.58M

AMZN:

$2.68T

EPS

PTLO:

$0.22

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

PTLO:

18.32

AMZN:

29.39

Коэффициент PEG

PTLO:

2.62

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

PTLO:

0.39

AMZN:

3.59

Коэффициент P/B

PTLO:

0.61

AMZN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$738.25M

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$553.52M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$70.87M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portillo's Inc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с PTLO:
PTLO с HDPTLO с CAVAPTLO с MAPTLO с RELYPTLO с OPTLO с ACGLPTLO с GOOG
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

PTLO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLO
Ранг доходности на риск PTLO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.61

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
1.04

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.13

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.03

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.61

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.56

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PTLO и AMZN

Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-94.40%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.07%

-21.74%

-47.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-30.88%

-53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.64%

-10.53%

-82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.81%

-28.12%

-42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.86%

9.05%

+41.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и AMZN

Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.85%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

20.63%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.89%

30.18%

+24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

35.52%

+21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

32.47%

+24.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и AMZN

Ни PTLO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
182.62M
181.52B
(PTLO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTLO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portillo's Inc и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.9%
36.8%
Активы портфеля
PTLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PTLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

PTLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

PTLO and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLO has higher volatility (12.44%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор