Сравнение PTLO с AMZN
PTLO (Portillo's Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PTLO in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 21.26%/yr for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -1.65%.
PTLO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -39.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам PTLO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -3.08% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | -1.65% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -2.36% |
Correlation
The correlation between PTLO and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PTLO and AMZN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTLO:
$317.14M
AMZN:
$2.47T
PTLO:
$0.22
AMZN:
$8.37
PTLO:
20.20
AMZN:
27.12
PTLO:
2.89
AMZN:
0.66
PTLO:
0.43
AMZN:
3.32
PTLO:
0.67
AMZN:
5.59
PTLO:
$738.25M
AMZN:
$742.78B
PTLO:
$553.52M
AMZN:
$348.59B
PTLO:
$70.87M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PTLO
AMZN
Сравнение PTLO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.33 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.75 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и AMZN
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -94.40% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -21.74% | -47.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -30.88% | -53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -17.45% | -74.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -28.17% | -42.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 9.52% | +43.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и AMZN
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 10.51% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 21.94% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 30.98% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 35.70% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 32.56% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и AMZN
Ни PTLO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и AMZN
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.12%) compared to AMZN (10.51%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор