Сравнение PTLDX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.44% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и VISTX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PTLDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PTLDX
VISTX
Сравнение PTLDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 4.71 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.15 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 20.61 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и VISTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и VISTX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и VISTX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -5.64% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.86% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -5.64% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -5.64% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.56% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.22% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и VISTX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.45% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.45% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.85% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.47% | +0.61% |