Сравнение PTLDX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PTLDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.77% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и VBISX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PTLDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PTLDX
VBISX
Сравнение PTLDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.48 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.65 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 9.58 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и VBISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и VBISX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и VBISX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -8.79% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.54% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -8.72% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -8.79% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.87% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.43% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и VBISX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.44% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.91% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.37% | -0.29% |