Сравнение PTLDX с PONPX

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTLDX и PONPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PONPX.

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.